时间：2022-01-16 13:46:12
将筛选出的私募量化中证500指数增强基金产品等权组合，拟合为基金指数进行业绩分析。为了使得对比更加直观，我们选择中证500指数作为业绩基准，公募中证500指数增强基金指数作为同策略对比指数。其中，由于我们挑选了管理规模50亿元以上的头部私募管理人所管理的产品纳入基金池，因此我们也按照单只公募基金的管理规模进行了筛选，将管理规模较大的公募基金纳入我们的公募基金池，拟合出对比指数。
对比了沪深中证500和中证1000指数的波动率和换手率情况。理论上在中证500和中证1000指数的基础上做超额收益更容易。特别是对于中证1000指数，波动率和换手率均最高，加上成分股多且分散，这给了量化策略使用机器赚取超额收益更好的施展空间。某些私募基金也表示在资金持续轮动的环境下，量化模型的有时会更加明显，指数增强策略在未来5年可能都会维持两位数的超额水平，是比较好的投资窗口期。
将四类风格：大盘价值风格，大盘成长风格，中小盘价值风格，中小盘成长风格，分别用数字1，2，3，4代替，并画出私募基金和公募基金剥离指数收益后，相对于中证500指数的风格对比图。从图中可以看出，私募量化中证500指数增强基金切换风格的速度明显快于公募同策略基金。
笔者统计的基金中，中证500指数的指数增强有38只，里面终究有不少好手，所以虽然平均收益弱于中证1000指数增强，但是顶尖的水平却是更好的——细看排行靠前的中证500指数增强基金，都是眼下在整个指数增强和量化投资领域风投最劲的好手。
第二层，热门900，有分析师跟踪和出报告的，公募基金也会配置的股票，其中包括了中证500。这是公募量化最擅长的部分，主要通过基本面量化获取超额收益。他管理的三只中证500增强型产品，大部分仓位集中在这部分。
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