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量化交易中套利策略有哪些?

时间:2021-12-31 14:10:30

套利策略从本质上来说就是利用“低买高卖”来赚钱差价,而量化交易中的套利策略就是在计算机和算法的协助下来进行“低买高卖”。套利策略一般会分为无风险套利和统计套利。无风险套利所选取的套利对象会产生收敛的必然性,即只要等待一定的时间,必然会把收益收入囊中,其中比较有代表性的策略有期限套利策略,封闭基金转开放基金套利策略,ETF套利策略,要约收购事件套利策略等。统计套利所选取的套利对象在一定的统计学基础上会大概率的收敛,因为依然存在到期不收敛的可能性,所以这种策略的风险性是大于无风险套利策略的。其中比较有代表性的是跨期套利,场内外分级基金套利策略等。

量化套利不依靠主观判断,而是利用计算机系统构建的数理模型,深度挖掘市场的价格错配,并进行套利的策略,主要有期现套利、跨期套利、跨市套利、跨品种套利等套利模式。316只量化套利策略产品的平均收益率为8.09%,冠军是弘茗资产旗下的“弘茗套利稳健管理型2号基金”。

量化套利不依靠主观判断,而是利用计算机系统构建的数理模型,深度挖掘市场的价格错配,并进行套利的策略,主要有期现套利、跨期套利、跨市套利、跨品种套利等套利模式。316只量化套利策略产品的平均收益率为,冠军是弘茗资产旗下的“弘茗套利稳健管理型2号基金”。

在国外交易所为了鼓励套利,套利的保证金数额比一般的投机交易低25%~75%。可是不要因为这样,就把交易数量盲目扩大。这样一来,如果价差并不向预期的方向发展,这时投资者面临的亏损额与他的合约数量是成正比的,无形中增加了风险。此外,超额套利后,佣金也随套利量的增加而增加,套利的优势也无法正常地发挥出来。

跨期套利,是通过分析交割月不同的相同标的物合约价差,运用一系列交易策略获得收益的方法。根据交易方法的不同,我们可将跨期套利区分为牛市套利、熊市套利以及蝶式套利。牛市套利是在开始时买入近期合约,卖出远期合约,待到适当的时机反向交易来获取利润。

标签:交易 套利 量化 量化交易

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