银行如何计算比特币的风险等级？巴塞尔委员会的这份文件引发热议

近日，英国央行行长萨姆·伍兹（SamWoods）表明，英国将首先采用金融机构和数字货币资本的全世界标准，以防止英国的金融机构在沒有充分的资金支撑下，累积很多来源于数据加密财产的杠杆比率。

伍兹谈及的准则便是由巴塞尔委员会于2021年6月明确提出的《对加密资产风险的审慎处理》（Prudentialtreatmentofcryptoassetexposures）的资询文档（下称“文档”），该重要文件为银行业评定数据加密财产的安全风险给予了相关的提议。

但针对该重要文件內容的合理化，全球金融市场协会（GFMA）于最近提出质疑。其觉得数据加密财产完成分布式账本技术性能够协助金融机构提升服务顾客的工作效能，而巴塞尔委员会的该重要文件将阻拦金融机构参加数据加密领域，因而提议巴塞尔委员会对该文件给予修定，调节对于数据加密财产的风险性架构。

比特币或将纳入更严安全风险

近些年，海外商业银行进军数字货币财产司空见惯。以美国银门银行（SilvergateBank）为例子，该金融机构于上年1月给予了一项名叫SENLeverage的借款商品，容许顾客将拥有的比特币做为抵押物得到美金借款。据中报表明，2021年二季末，该商品的未偿账户余额为2.034亿美金。与此同时，大都会商业银行（MetropolitanCommercialBank）数据加密财产方式的储蓄占有率已由2018年的15%大幅度跃居迄今年二季末的45.3%。

巴塞尔委员会觉得，以往两年数据加密财产进入了迅速发展期，尽管其经营规模占所有资产的比率仍较小，且对金融机构的杠杆比率现阶段也比较有限，但数据加密财产以及相关服务很有可能造成 的潜在性金融的风险，引起了管控方面的忧虑，包含信贷风险.利率风险.洗黑钱和恐怖组织股权融资等。

针对以比特币为代表的数据加密虚拟货币，银行业应当怎么分析其风险性？

依据巴塞尔委员会的资询文档，数字货币财产被分成“2组/三类”。最先，文档判断第一组数据加密财产还可以是代币总化的传统式财产，亦或是存有一个平稳体制的数据加密财产，其使用价值能挂勾某种传统式财产（如稳定币）；而未达到以上规定的数据加密财产均被纳入第二组，包含比特币.以太坊等各种虚拟货币。

针对第一组第二类的数据加密财产，文档对“平稳体制”得出了清晰的评定，银行业应检测数据加密财产与有关传统式资本的使用价值差别，以评定平稳体制的实效性。实际规范是在一年中，使用价值差别不可超出传统式财产使用价值的10个基准点，且不能超出三次。倘若未做到该规范，平稳体制即视作无效，那麼牵涉到的数据加密财产就将区划至第二组。

次之，在计算个人信用和经营风险的最少资金需求时，针对第一组数据加密财产，文档提议其起码应相当于传统式资本的相应规定（进一步考虑到资产额外）。比如，在银行账上拥有的代币总化企业债券将遭受与其说拥有的非代币总化企业债券同样的风险性权重计算。

对比下，以比特币.以太坊为代表的第二组数据加密财产风险性水平俱增，因而将遭遇严苛的谨慎资产管束。文档提议，为其设置最大安全风险的资产规定，风险性权重值做到1250%，这代表着银行业须为其杠杆比率空出全额风险准备金，如有着使用价值1美金的比特币则必须预埋1美金的风险准备金。

除此之外，文档提议金融机构应公布的数据包含：

1.与数据加密财产有关的工作状况，及其这种业务流程怎样转变成为风险的构成部分；

2.与数据加密财产杠杆比率有关的风险管控现行政策；

3.与数据加密财产相关的汇报范畴及具体内容。

英国部分银行已回绝比特币

伍兹觉得，巴塞尔委员会的文档“非常聪明”，管控组织得到操控金融机构配备数据加密财产的一举一动。尽管现阶段英国银行并没有造成来源于数据加密财产的实际性杠杆比率，但伴随着数据加密领域的不断发展趋势，股民与投资者的“食欲”很有可能暴增，这一难题仍需提前谋划。

与此同时，据伍兹详细介绍，在预防数字货币杠杆比率层面，已经有一部分金融机构采用了有关对策。据今年《泰晤士报》报导，包含汇丰银行以内的一部分英国银行，一同严禁了同数字货币交易中心进行买卖，并已采取有效措施避免顾客采用其银行信用卡和储蓄卡选购数字货币。

2021年3月，汇丰发送给顾客的一则意见反馈表明，“已更改针对数字货币（比如比特币.以太坊等）以及相关服务的现行政策，汇丰将不会参加选购或买卖数字货币。”

以上信息内容也获得了汇丰集团CEO祈耀年（NoelQuinn）的确认，他于5月表明，与其它金融企业不一样，汇丰并沒有向顾客给予数据加密服务项目的方案。就在近日，他再度表明，数字货币的杠杆比率必须遭受管控。与此同时，他也毫无疑问了中央银行虚拟货币（CBDC）的功效，“CBDC是一种受大家喜爱的数字贸易，能够推动金融科技。”

做为英国另一家知名金融机构，巴克莱银行对虚拟货币的心态则经历了360°大变化。据统计，巴克莱银行于2018年初与比特币交易所Coinbase达成共识，容许其投资人设立巴克莱银行帐户。但仅一年多后，巴克莱银行就公布“分开”，不会再为Coinbase给予买卖帐户服务项目。

反对声：谨慎架构过度严苛

在一些英国银行对比特币等数字货币慢慢“SayNO”的与此同时，也是有金融机构组织与研究会对于此事发音，觉得巴塞尔委员会的文档对于比特币的风险性管控过度苛刻，解决有关的管控架构给予修定。

比如，全球金融市场协会（GFMA）CEOKennethBentsen觉得必须对数据加密财产行业开展管控，但他也表明，“文档将阻拦金融机构进军数据加密财产领域，假如风险性谨慎架构针对金融机构参加数据加密销售市场的管控过度严苛，可能抹杀激励机制。”反过来，他觉得金融机构获益于分布式账本技术性与区块链技术性，特别是在可以提升服务高效率，因而文档提到的谨慎架构应开展适度调节。

与此同时，GFMA的监事会主席AllisonParent也觉得，一项新类型的财产并不一定必须最新的风险性架构。与别的目前财产一样，数据加密财产的隐患能够根据应用目前的风险管控架构开展分析和管理方法。在该结构中，数据加密财产将根据规范开展归类，并给与合理的风险性权重计算。

现阶段看来，将虚拟货币的管控对策切实落实仍需时日。巴塞尔委员会也在文档中表明，由于数据加密财产迅速变化的特性，对其杠杆比率的制度制订可能是一个迭代更新的全过程，将来将不断公布征询建议。

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