量化私募究竟有多赚钱?

时间：2022-01-07 17:23:56

第二层，热门900，有分析师跟踪和出报告的，公募基金也会配置的股票，其中包括了中证500。这是公募量化最擅长的部分，主要通过基本面量化获取超额收益。他管理的三只中证500增强型产品，大部分仓位集中在这部分。

笔者统计的基金中，中证500指数的指数增强有38只，里面终究有不少好手，所以虽然平均收益弱于中证1000指数增强，但是顶尖的水平却是更好的——细看排行靠前的中证500指数增强基金，都是眼下在整个指数增强和量化投资领域风投最劲的好手。

对比了沪深中证500和中证1000指数的波动率和换手率情况。理论上在中证500和中证1000指数的基础上做超额收益更容易。特别是对于中证1000指数，波动率和换手率均最高，加上成分股多且分散，这给了量化策略使用机器赚取超额收益更好的施展空间。某些私募基金也表示在资金持续轮动的环境下，量化模型的有时会更加明显，指数增强策略在未来5年可能都会维持两位数的超额水平，是比较好的投资窗口期。

近期，主攻中小市值股票的量化私募迅速走红权益市场，尤其是跟踪中证中证1000等指数的量化增强产品业绩更为“凶猛”。量化指增产品今年业绩一飞冲天，头部多家百亿私募接连紧急封盘，赚钱效应非常突出。

年内中证500指数与1000指数处于震荡上扬态势，尤其是中证1000指数大涨19%，在此背景下，今年量化私募的主打策略指增产品跑赢了指数吗？今年是量化私募的收益大年，近期市场传出某大型量化私募年终奖超5000万的消息也引发市场关注，量化私募究竟有多赚钱？随着一些上市公司购买私募产品，很多投资者关心的问题有了答案。

今年的市场属于以中小盘为主的小票成长性股行情，个股亮眼的表现也吸引了众多私募与投资者的关注，市场上对标相应指数的量化私募指数增强型产品受到市场追捧，相关产品备案的数量持续增长。据私募排排网数据显示，私募备案中证500指增产品的热情强于中证1000指增，年内私募共备案895只中证500指增产品，是备案中证1000指增产品的3.3倍。百亿量化私募启林投资、宁波幻方量化等的策略重心更倾向于中证500指数增强型产品，年内两家公司备案的中证500指增产品均超过100只。

标签：私募 赚钱 量化