银行间市场配套推出人民币对外汇普通美式期权及其组合交易、亚式

时间：2022-07-23 09:28:36

人民币对外汇期权，一般是指对公客户基于其涉及外汇收支的真实商业合同，在支付给银行一定的期权费后，获得在合同约定日期按照约定汇率就约定数额的外币向银行进行结汇或售汇的权利;反之，对公客户也可以将相应的结汇或售汇的权利卖给银行，获得一定的期权费;另外，还可将几个不同期权组合在一起交易。

在汇率市场化改革不断推进的背景下，市场主体的“风险中性”理念和外汇避险意识也在不断提升，期权已成为企业使用较多的一种外汇套保工具。外汇局数据显示，2021年，银行对客户外汇市场期权交易量3446亿美元，占银行对客户外汇衍生品交易总量的26%。

国家外汇管理局日前发布了《关于进一步促进外汇市场服务实体经济有关措施的通知》，推出一系列支持市场主体外汇风险管理的重要措施，其中包括新增多项外汇期权品种。同期，中国外汇交易中心宣布于6月13日起在银行间外汇市场新增人民币普通美式期权及其组合交易、亚式期权，以及外币对市场新增普通美式期权及其组合交易、亚式期权、欧式障碍期权和欧式数字期权。

在汇率市场化改革不断推进的背景下，市场主体的“风险中性”理念和外汇避险意识也在不断提升，期权已成为企业使用较多的一种外汇套保工具。外汇局数据显示，2021年，银行对客户外汇市场期权交易量3446亿美元，占银行对客户外汇衍生品交易总量的26%。返回搜狐，查看更多

3.银行间市场配套推出人民币对外汇普通美式期权、亚式期权及其组合产品；中国外汇交易中心可根据市场需求扩大银行间人民币对外汇衍生品的币种覆盖范围；支持中国外汇交易中心完善银企服务平台，提高外汇交易电子化水平。

2022年6月13日，由中国外汇交易中心推出的银行间外汇市场新增期权品种交易正式启动。法国巴黎银行（中国）有限公司（简称“法巴中国”）与多家大型股份制银行及中信证券、招商证券等中资金融机构,在中国外汇交易中心平台分别完成了包括人民币亚式期权、人民币普通美式期权交易在内的多笔新增期权品种交易。其中，法巴中国与招商证券达成的人民币亚式平均执行价格期权交易更摘得该类型期权业务首单。

“期权”一词对银行人来说虽不陌生，但真正运用还在少数，过往的外汇衍生品毕竟都以远期结售汇为主。在新政出台之前，我国于2011年4月推出的做为汇率避险保值工具的普通欧式期权，也是11年来国内外汇市场唯一的期权产品。2021年银行对客户外汇市场期权交易量3446亿美元，占银行对客户外汇衍生品交易总量的26%。

随后，中信银行充分采取行动，由中信银行杭州分行同当地客户达成了境内市场首笔人民币外汇美式期权业务，客户通过买入美式期权满足了其在充分规避汇率风险的前提下灵活使用资金的经营需求。随后，中信银行福州、杭州、广州、深圳四家分行又于当晚同客户达成了3笔人民币外汇美式期权和2笔人民币外汇亚式期权业务。

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