时间：2022-03-07 15:31:53
通常股权投资至少为500000或更多，这是符合交易期权对冲头寸资格的前提。合约各种算法的套期保值数，这里我们假设投资者使用最简单的套期保值零。为了保持中立型投资者的增长，您必须准备2个价值合约的头寸，并结合50手。因此，市场流动性意味着大多数股票投资者无法完全对冲自己的头寸。
由于数字货币交易所即有交割合约，也有永续合约。并且永续合约价格由于有资金费率的原因，价格始终和现货价格比较贴近。那么我们选择使用交割合约和永续合约对冲套利。交割合约选择一个较远期的合约，这样不用频繁设置对冲合约。
有些投资者会抱怨场内股票期权品种太少，对冲品种太单一。但实际上个股也是有办法用50ETF认沽期权进行对冲的，这种对冲方式被称为交叉对冲。但交叉对冲只能对冲部分风险，且一般适用于与50ETF相关度较高的个股。接下来就以等市值保险策略为例来说明50ETF认沽期权对冲中国平安的效果。以2018年1月2日至2018年7月17日之间的行情为例，我们同样选取不同行权价的当月认沽期权构建保险策略，合约到期即展期买入下月到期的合约。
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