基金招募说明书:中欧金安量化将采用量化多因子选股模型

时间：2022-01-15 09:59:26

基金招募说明书显示，中欧金安量化将采用量化多因子选股模型，秉承价值投资和技术投资相结合的理念，以量化方法和数据化信息为驱动工具，结合前瞻性市场判断，通过量化模型捕捉投资价值被低估的个股。同时，中欧基金量化投研团队会持续研究模型的运作状况以及市场变化，并对模型开发迭代更新。

曲径目前管理着三只基金，中欧量化驱动混合、中欧数据挖掘混合、中欧互通精选混合。今天，我们重点通过中欧量化驱动混合（001980）来了解她的投资理念，这也是今年以来她管理的基金中表现最为出色的一只基金。

据悉，拟由中欧基金海归投资总监曲径掌舵的中欧金安量化即将发行。曲径拥有14年从业经验，自2015年起在国内管理公募基金。在加入中欧基金之前，曲径曾任职于美国知名量化投资机构千禧年基金。与其他主动量化策略不同，中欧基金量化团队擅长通过根据各行业基本面逻辑单独建模，持续检验逻辑、优化模型，以基本面量化策略力争比市场更快发现行业拐点和投资机会。

中欧量化驱动混合的业绩也充分证明了这一点。从蚂蚁财富展示的中欧量化驱动混合近一年走势来看，该基金近一年取得了51.69%的收益，而同期沪深300指数下跌了0.64%，超额收益明显。基金净值45度角一路向上的业绩表现，不仅给投资者带来了丰厚的收益，也让投资者有不错的投资体验。

可以说，二季度中欧量化驱动混合的调仓非常及时。一方面契合了市场转向中小盘的投资风格，另一方面也及时把握住了化工、科技方向的大涨。说明这只基金的量化模型和量化因子是有效的，能够根据市场风格和投资方向及时调整。

中欧金安量化混合基金依托曲径这几年已经在A股实践过的、非常成熟的基本面量化投资策略，主要业绩基准是中证500指数，也可以在适当的时候投资一部分港股通股票，为希望从基本面角度挖掘成长个股的投资者提供了一个良好的工具，投资者不妨关注一下。

从基金投资风格来看，重仓个股从大盘蓝筹股转向中小盘股。2021年第一季度，中欧量化驱动混合重仓持有的都是招商银行、中国建筑、兴业银行、长江电力这样的“大块头”，市值基本都在2000亿元以上；到了第二季度，中欧量化驱动混合重仓个股则转变为中兴通讯、天赐材料、璞泰来这样的中盘股，市值在1000亿元左右。甚至还有山东路桥这样市值不到50亿的重仓个股。

据了解，中欧金安量化拟任基金经理曲径，拥有14年从业经验，自2015年起在国内管理公募基金。在加入中欧基金之前，曲径曾任职于美国知名量化投资机构千禧年基金。她擅长借助大数据赋能进行系统化投资，追求为持有人带来持续稳定的超额收益。

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