SignalPlus波动率专栏(20231114)：ETH挑战2100失败，前端IV下跌

昨日（13 Nov）纽约联储的调查显示未来通胀预期走软，其中一年和五年的通胀预期相较 9 月份时下调了 0.1% ，分别为 3.6% 和 2.7% ，三年通胀预期持平 3% 。美债收益率小幅回落，两年和十年期收益率现报 5.03% /4.618% 。美三大股指涨跌不一，道指/纳指收涨 0.1% /0.22% ，SP 500 跌 0.08% 。

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数字货币方面，ETH 在今日（14 Nov）UTC  8 零时多次挑战 2100 关口并宣告失败，回到 2050 附近整盘。在 2100 高点我们观察到了 24 Nov 上平值附近的 Put Spread（2000 vs 2100）交易，多空比较为均衡（2: 3）；BTC 则早在零点前几小时就开启了跌势，一度下探至 36200 附近，亚盘开始后缓慢反弹回到 36500 附近。

隐含波动率方面，接连数日的横盘行情再度降低了市场对 ETH 短期内波动的预期，本周内期权 IV 大幅下跌；BTC 价格的这波跌势更是直接压低了整个波动率曲面的水平，扩大了和 ETH Vol 的差距，并使得其 ATM Curve 变得陡峭，交易方面近期以 Short 1 Dec 37000 Straddle 为代表的看跌波动率策略成为市场焦点。

Deribit （截至 14 NOV 16: 00 UTC  8）

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