SignalPlus波动率专栏(20230904)：市场行情低迷，波动率持续走低

上周五（1 Sep 08: 30 pm UTC  8）美国公布的 8 月季调后非农数据录得 18.7 万人，失业率录得 3.8% ，两项数据均高于预期。每小时工资增长有所放缓，环比录得 0.2% ，低于预期的 0.3% ，较前值下降-0.2% 。数据的发布显示了美国劳动力市场正在趋于更好地平衡，市场定价美联储今年再度加息的可能性较低。然而，尽管这次的数据报告在一定程度上符合软着陆趋势，克利夫兰联储主席梅斯特在随后指出，美国劳动力市场依然强劲，通胀仍然过高，未来的利率决定将基于即将公布的数据。

SignalPlus, Economic Calendar

期权方面，周末的成交量一如既往的低迷，BTC 三周内的 IV 均跌穿 30% 的支撑位，后于新一周亚盘开市之前回归到 30% 以上，整体较前一日反弹 1 ～ 1.5% Vol 左右。另外注意到，在过去两天市场流动性较差之时，BTC/ETH 当周的 IV 在周日傍晚至晚间时段（UTC  8）出现被击穿的现象，Deribit ETH ATM IV 一度从低点飙升接近  12% Vol 达到 41% 的水平，但之后逐渐回吐了几乎全部的涨幅。

Flow 来自两笔 SHORT DIAGONAL CALL SPREAD 做出的互换，其中一笔平仓 27 OCT 23-32000-C 的同时卖出了 24 NO V2 3-29000-C，收获 Premium 的同时保护了近期价格可能反弹的情况；另一笔以几乎 0 cost 的代价，通过卖出十月底 28000-C 换来了等量年底 34000-C 的建仓机会。

ETH 这边，一方面有大量的 LONG CALL CALENDAR，卖出十月同时买入十一月，追随着 SEC 审核的脚步；另一方面，在当下价格趋于稳定，且中前端 Put IV 较 Call 更具有 Vol Premium 的情境下，ETH 上出现了大量卖出于九月至十一月的 Put Spread，且多数卖出点位选择在 1600-P 这个关键支撑位上。

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标签：市场 行情